Comparative Analysis of Liquidity and Profitability of Foreign and Domestic Capital Banks
Keywords:
Foreign capital banks, Domestic capital banks, Liquidity riskAbstract
After the 2008 global economic crisis, banks' exposure to liquidity risk did not only result in a decrease in their profitability; It also had negative effects on the stability of the financial system. One of the most important performance indicators used to measure the financial success of banks is their profitability. One of the many parameters aimed at increasing the profitability of banks is the liquidity structures of them and it is known that there is a positive relationship between risk and profitability. In this study, the relationship between the profitability of commercial banks and the liquidity risks they carry has been tried to be revealed by comparatively examining in terms of domestic banks and banks with foreign capital. As a result of the study, it has been determined that the return on assets of foreign capital banks is higher than the domestic capital banks, and the return on equity of domestic banks is higher than the profits of foreign banks. It has been found that the liquidity levels are higher in banks with foreign capital. It has been observed that there is a statistically significant positive relationship between return on assets and liquidity only in foreign banks.
References
Akgüneş, A. O. (2021). Finansal risklerin banka karlılığı üzerine etkisi: BİST banka endeksi üzerine bir uygulama. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 23(3), 556-576.
Aktaş H. ve Kargın M. (2007).Türk bankacılık sektöründeki yabancı ve ulusal bankaların finansal oranlar açısından karşılaştırılması. Yönetim Ve Ekonomi, 14(2), 31-45.
Alpar R. (2010) Basit doğrusal regresyon çözümlemesi.spor, sağlık ve eğitim bilimlerinden örneklerle uygulamalı istatistik ve geçerlik güvenirlik. Ankara: Detay Yayıncılık, Ankara.
Altay, E. (2014).Bankacılıkta risk. İstanbul: Derin Yayınları
Altemur, N.; Karaca S. S.; Güvemli, B. (2018).Türkiye’deki yabancı sermayeli bankaların camels analizi ile performanslarının ölçülmesi.Journal of International Management, Educational and Economics Perspectives, 6 (1), 57–65.
Altıntaş, M. A. (2006). Bankacılıkta risk yönetimi ve sermaye yeterliliği 5411 sayılı Bankacılık kKnunu, Basel-I ve Basel-II düzenlemeleri çerçevesinde. 1. Baskı, Ankara: Turhan Kitabevi, (http://books.google.com.tr/..)
Altıntaş, A. (2018). Bankacılıkta risk ve sermaye yönetimi. (http://ayhanaltintas.com.)
Altıntaş, M. A. (2012). Kredi kayıplarının makroekonomik değişkenlere dayalı olarak tahmini ve stres testleri- türk bankacılık sektörü için ekonometrik bir yaklaşım.İstanbul: TBB Yayın No: 281, www.tbb.org.tr
Angbazo, L. (1997). Commercial Bank net interest margins, default risk, interest-rate risk, and off-balance sheet banking. Journal of Banking and Finance, 21, 55-87.
Ayaydın, H. ve Karaslan, İ. (2014). Likidite riski yönetimi: Türk bankacılık sektörü üzerine bir araştırma. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, 11(1), 237-256.
Aydın, Y. (2019). Türk bankacılık sektöründe karlılığı etkileyen faktörlerin panel veri analizi ile incelenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1), 181-189.
Bora, A. ve Arslan E.(2016) 1990-2013 Yılları arasında özel sermayeli bankalar ile yabancı sermayeli bankaların faaliyetlerinin oran analizi yöntemiyle incelenmesi.Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(1), 9-32.
Çelik S., Akarım Y. D. (2012). Likidite riski yönetimi: panel veri analizi ile İMKB bankacılık sektörü üzerine amprik bir uygulama.Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(1), s.1-17.
Çevik K.N. ve Boran, A. (2020). Türkiye’de faaliyet gösteren ticaret bankalarının karlılığını etkileyen içsel faktörler: 2005-2016 yılları arası panel veri analizi. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 19(4), 1735-1750.
Demirgüç-Kunt, A., Huizinga, H. (1999). Determinants of commercial bank ınterest margins and profitability: some ınternational evidence.World Bank Economic Review, 13(2), 379-408.
Dinçer, H. ve Görener, A. (2011). Analitik hiyerarşi süreci ve vikor tekniği ile dinamik performans analizi: bankacılık sektöründe bir uygulama. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(19), 109-127.
Eichengreen, B., Gibson, H.D. (2001). Greek banking at the dawn of the new millennium. Paper presented at the Centre for Economic Policy Research.
Elahi, M. (2017). Factors ınfluencing liquidity in leading banks ‘a comparative study of banks operating in uk and germany listed on LSE.Imperial Journal of Interdisciplinary Research (IJIR), 3(2), 1557-1575.
Erbir, M. (2020).Özel Sermayeli Mevduat Bankalarında Karlılığa Etki Eden Faktörler.Uluslararası Finansal Ekonomi Ve Bankacılık Uygulamaları Dergisi, 1(2), ss.43-62.
Erdem E. Torun T., Akel V. (2019).Türkiye’deki ticari bankaların likidite riski düzeylerinin kümeleme analizi ile belirlenmesi. Current Debates on Social Sciences Human Studies 3, 1st Edition (Ed. Salih Çeçen, Ömer Kahya, Şafak Bozgun, Koray Toptaş), Ankara: Bilgin Kültür Sanat Yayınları, 316-332.
Göçmen, G. (2007). Türkiye’de bankacılık sektörünün bilanço dışı faaliyetlerindeki gelişmeler. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(1), 291-312.
Güzel A. ve İltaş Y. (2018) Ticari bankalarda kârlılığın belirleyicileri: türkiye örneği (2003-2016). Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,20(3), 505-534.
Ho, T.S.Y. ve Saunders, A. (1981). The determinants of bank ınterest margins: theory and empirical evidence.Journal of Financial and Quantitative Analyses, 16(4), 581-600.
Işık Ö. ve Belke M. (2017). Likidite riskinin belirleyicileri: borsa istanbul’a kote mevduat bankalarından kanıtlar, ekonomi.Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi, 2(2), 113-126.
Islamoglu, M. . (2015). Predictive Power of Financial Ratios With Regard To the Turkish Banking Industry: An Empirical Study on the Stock Market Index. Asian Economic and Financial Review, 5(2), 249–263. https://doi.org/10.18488/journal.aefr/2015.5.2/102.2.249.263.
Kara Ö.T. ve Kılıç S.C.(2010). Değişen finansal konjonktür içinde türk bankacılık sektörünün ücret ve komisyon gelirlerinin belirleyicileri. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 47(546), 65-72.
Karakaş, A., ve Melek, A. C. A. R. (2022). Ticari bankalarda likidite ve kârlılık ilişkisi: türk bankacılık sektörü üzerine bir uygulama. BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, 16(2), 139-171.
Kaya Y.T. (2001). Türk bankacılık sisteminde net faiz marjının modellenmesi. TCMB Mali Sektör Politikaları Dairesi Çalışma Raporları: 2001/4.
Molyneux, P. ve Thornton, J. (1992). Determinants of european bank profitability: a note.Journal of banking & Finance, 16(6): 1173-1178.
Özdamar, K. (2002). Paket Programları İle İstatiksel Veri Analizi (Çok Değişkenli Anlizler) SPSS-MINITAB 1. Kaan Kitabevi., s.537.
Pasiouras, F. ve Kosmidou, K. (2007). Factors ınfluencing the profitability of domestic and foreign commercial banks in the european union.Research in International Business and Finance, 21(19), 222-237.
Sakarya, Ş. (2010), CAMELS derecelendirme sistemine göre İMKB’deki yerli ve yabancı sermayeli bankaların karşılaştırmalı analizi.Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Özel Sayısı, Haziran, 7-21.
Saksonova, S. (2014).The role of net ınterest margin in improving banks’ asset structure and assesing the stability and efficiency of their operations. 10. International Strategic Menegement Conference, Procedia-Social and Behaioral Sciences, 150(1), 132-141.
Sarıtaş H., Uyar S.G.K., Gökçe A. (2016). Banka karlılığı ile finansal oranlar ve makroekonomik değişkenler arasındaki ilişkilerin sistem dinamik panel veri modeli ile analizi: Türkiye araştırması. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 11(1), 87-108.
Sevim U. ve Eyüboğlu K. (2016). Ticari banka performansının içsel belirleyicileri: Borsa İstanbul örneği. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 17 (2), 211-223
Şekeroğlu, G., Ve Boyacıoğlu, M. A. (2021). Likidite ve finansal kaldıracın banka karlılığı üzerindeki etkisinin yapısal eşitlik modeli ile incelenmesi. İzmir İktisat Dergisi, 36(4), 857-865.
Taşkın F.D. (2011). Türkiye’de Ticari bankaların performansını etkileyen faktörler. Ege Akademik Bakış, 11(2), 289-298.
Türkdönmez, C. S., ve Babuşcu, Ş. (2019). Bankaların karlılık performansını etkileyen faktörler. Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(1), 37-54.
Uslu A. (2019).Türkiye’deki yabancısermayeli bankaların CAMELS analizi ile performanslarının ölçümü. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (82), 199-220. 199 ISSN: 2146-3042 DOI: 10.25095/mufad.536072.
Vento, G.A. ve La Ganga, P.. (2009). Bank liquidity risk management and supervision: which lessons from recent market turmoil? Journal of Money, Investment and Banking, 10(1), 78-125.
Yağcılar G.G. ve Kalaycı Ş. (2020). Türk bankacılık sektöründe net faiz marjının mikro-belirleyicileri: küresel mali krizin etkileri. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, 10(19), 7-34.
Yılmaz N. ve Taşseven Ö. (2019) Türkiye’deki özel sermayeli ve yerli mevduat bankalarının CAMELS analizi. Social Sciences Research Journal, 8(2), 44-63, ISSN: 2147-5237 44.
Zengin S. ve Yüksel S. (2016). Likidite riskini etkileyen faktörler: Türk bankacılık sektörü üzerine bir inceleme. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(29), 77-95.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2023 Mehmet İslamoğlu, Alp Konak (Author)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.